在突然的价格变动中，手动决策过程以秒为单位。这些秒决定了回撤的大小。
| 标准 | 手动追踪 | Kıymetsel 自动化 |
|---|---|---|
| 响应时间 | 几秒钟 – 几分钟 | 以毫秒为单位重新计算 |
| 止损更新 | 已修复，手动更改 | 基于波动性的动态 |
| 决策的一致性 | 随心情而变化 | 固定为预定义规则 |
| 可追溯性 | 取决于记笔记 | 每笔交易都会自动记录 |
Kıymetsel 在预测之前对市场数据进行分类。价格走势、交易量变化和订单深度分别进行分析；结果将转换为单一风险评分。
模型输出与用户指定的风险参数相结合。这样，系统不会对每个人应用相同的止损距离；它根据每个账户定义的风险状况运行。
该系统由四个部分组成。每个组件处理不同层的数据并将结果输入到通用风险模型中。
止损位不是固定的百分比；它是根据当前波动率和价格范围（类似 ATR 的指标）重新计算的。
价格、数量和订单簿数据以连续流的方式进行处理；延迟保持在不影响决策质量的水平。
每个位置都映射到 0-100 范围内的风险评分。当分数超过阈值时，将激活预定义的操作。
使用当前市场数据定期重新训练预测模型；不使用针对旧制度校准的规则。
流程：收集数据→计算风险评分→与用户参数比较→更新止损水平或平仓。每一步都被记录下来以供审核。
您定义参数，系统实施并记录每个更改。
您通过交易所或经纪商 API 连接您的帐户。系统开始通过此连接读取价格和订单流。
您可以确定最大回撤容忍度、每个头寸的风险百分比以及止损敏感度。
定义的规则开始发挥作用。您可以随时更改参数、暂停或禁用系统。
数据来源： 股票市场价格流向、订单深度和波动性指数构成了模型的输入层。来自第三方数据提供商的流在到达系统之前会经过一致性检查。
根据交易频率和头寸持续时间，相同的风险框架的参数化程度不同。
当波动较大时，止损距离自动扩大或缩小；这可以减少价格突然上涨时不必要的提前退出和过度滑点。
在非屏幕时间，系统根据预定义的阈值监控位置，并在必要时将其关闭；早上检查可以提供一致的记录。
回撤限额是根据投资组合总额而不是单个头寸定义的；当超过限制时，系统会根据预定的优先级减少职位。
交易链从数据获取到止损更新均在毫秒内完成。延迟可能会有所不同，具体取决于您所连接的交易所或经纪商的 API 响应时间。
帐户连接是通过加密通道建立的。除了执行交易的授权外，系统不请求提款授权。
可以与提供 API 访问的交易所和经纪商进行集成。连接前会检查支持的机构列表。
是的。系统在您定义的风险承受能力和回撤限额内运行；您可以随时更改参数。
预测模型定期根据当前市场数据进行重新校准；可以从您的帐户面板查看更新历史记录。